Minería de Datos e Inteligencia de Negocios

Máster. Curso 2022/2023.

GESTIÓN GLOBAL DEL RIESGO. SCORING - 606546

Curso Académico 2022-23

Datos Generales

SINOPSIS

COMPETENCIAS

Generales
El alumno será capaz de
- Utilizar los modelos estadísticos para la gestión y cuantificación y cobertura del riesgo asociado a una cartera de inversión financiera
- Cuantificar y detectar riesgos en la concesión de créditos (scoring de empresas e individuos)
- Manejar herramientas informáticas para el análisis de riesgos financieros
- Elaborar y presentar informes con las interpretaciones y conclusiones obtenidas en las distintas aplicaciones.

ACTIVIDADES DOCENTES

Clases teóricas
20 h
Clases prácticas
40 h

Presenciales

2,4

No presenciales

3,6

Semestre

1

Breve descriptor:

En esta asignatura se estudiarán los principales elementos para detectar, cuantificar, valorar y cubrirse de los riesgos financieros, y más concretamente del riesgo de mercado producido por la variación de los precios de los activos financieros y el riesgo de crédito producido por el incumplimiento de las obligaciones de pago (impagos).

Requisitos

Conocimientos elementales de estadística, cálculo y economía.

Objetivos

La modelización del riesgo financiero

Contenido

- Concepto de riesgo financiero: riesgo operacional, de crédito y de mercado.
- Estudio y modelización de las series financieras: movimientos Brownianos, modelos ARIMA y modelos GARCH.
- Métodos tradicionales de medición de riesgo de mercado: cuantificación de la rentabilidad y del riesgo de una cartera de activos. Elección de la cartera óptima (optimización de cartera y frontera  media-varianza).
- El valor en riesgo (VER) como medida de riesgo de mercado de una cartera: un análisis univariante y multivariante de los métodos paramétricos y de simulación.
- Técnicas de diagnóstico en los modelos de riesgo de mercado: pruebas de tensión (stress-testing) y ejercicios de autocomprobación (back-testing).
- Riesgo de crédito y técnicas de scoring: probabilidad de default y matriz de transición de crédito. Árboles de decisión y regresión logística.
- Aplicaciones de las técnicas de scoring: el riesgo de empresa.
- Introducción a las técnicas de fraude.

Evaluación

La evaluación continua será calificada atendiendo a ejercicios y trabajos relacionados con los contenidos propuestos por el profesor, así como la participación del estudiante en las clases y en las actividades formativas propuestas por el profesor
La nota final tendrá en cuenta tanto la evaluación continua como la prueba final. Se calculará como el máximo entre:
a) La calificación de la prueba final.
b) La media ponderada de la evaluación continua y la prueba final, siendo el peso de la evaluación continua de al menos el 35%.
En todo caso, el alumno tiene la opción de superar la asignatura por evaluación continua. Cualquier alumno tendrá derecho a una prueba final pudiendo resultar su calificación la nota final del curso.

Bibliografía

BIBLIOGRAFIA
• Alexander, C. (2008) Market Risk Analysis, Volume I - IV. The Wiley Finance Series, ISBN-13: 978-0470998007 - ISBN-13: 978-0470998014 ; ISBN-13: 978-0470997895; ISBN-13: 978-0470997888
• Anderson, R. ( 2007) The Credit Scoring Toolkit: Theory and Practice for Retail Credit Risk Management and Decision Automation. Oxford University Press, ISBN: 9780199226405
• Boudt, K., Galanos, A., Payseur, S. & Zivot, E. (2019) Multivariate GARCH models for large-scale applications: A survey. Handbook of Statistics 41: 193-242. Elsevier, ISBN: 9780444641533
• Brealey, R. A. & Myeres, S. C. (2015) Principles of Corporate Finance. 11th Edition. McGraw-Hill/Irwin Series in Finance, Insurance, and Real Estate, ISBN-13: 978-0078034763
• Choudhry, M. (2012) An Introduction to Value-at-Risk. 5th Edition, Wiley, ISBN-13: 978-1118316726
• Danielsson, J. (2011) Financial Risk Forecasting: The theory and Practice of Forecasting Market Risk, with Implementation in R and Matlab. John Wiley & Sons, Hoboken, ISBN: 978-0470669433
• Hull, J. C. (2015) Option, futures and other derivatives. 9th Edition, Prentice Hall, ISBN-13: 9780133456318
• Jorion, P. (2006) Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. 3rd edition, McGraw-Hill, ISBN-13: 978-0071464956
• Mays, E. & Lynas, N. (2011) Credit Scoring for Risk Managers: The Handbook for Lenders. CreateSpace Independent Publishing Platform, ISBN-13: 978-1450578967
• Siddiqi, N. (2015) Credit Risk Scorecards. Developing and implementing Intelligent Credit Scoring. J Wiley & Sons, ISBN: 978-1119201731
• Tsay, R.S. (2010) Analysis of Financial Time Series. 3rd Edition, John Wiley & Sons, Hoboken, ISBN-13: 978-0470414354

Estructura

MódulosMaterias
No existen datos de módulos o materias para esta asignatura.

Grupos

Clases teóricas y/o prácticas
GrupoPeriodosHorariosAulaProfesor
Grupo 119/09/2022 - 15/01/2023LUNES 18:00 - 19:30-ALICIA PEREZ ALONSO
JAVIER MONJAS PEREZ
Grupo 219/09/2022 - 15/01/2023MARTES 18:00 - 19:30-ALICIA PEREZ ALONSO
JAVIER MONJAS PEREZ


Actividades prácticas
GrupoPeriodosHorariosAulaProfesor
Grupo 119/09/2022 - 15/01/2023LUNES 19:30 - 21:00-ALICIA PEREZ ALONSO
JAVIER MONJAS PEREZ
Grupo 219/09/2022 - 15/01/2023MARTES 19:30 - 21:00-ALICIA PEREZ ALONSO
JAVIER MONJAS PEREZ